Los discos de instalación de Sistemas Operativos, generalmente son de arranque, por eso cuando booteas desde ellos ignoran el sistema operativo instalado o si el disco está vacío, e inician con uno propio, que aunque reducido permite iniciar el menú de instalación.
Como te dijo study lo mejor es "quemar" directamente la ISO, con Nero o con cualquier programa de grabación, INFRARECORDER por ejemplo que es Gratuito y Libre.
En tu caso bajaste un RAR, que dentro de si tenía una estructura de directorios, pero que por si sola, copiándola al DVD no iniciaría la máquina.
A veces puedes iniciar la instalación del nuevo sistema operativo, desde el existente, como lo hace Ubuntu, pero no sé con Windows.
Se supone que estas cosas vienen en ISO ya preparadas, con arranque y todo, en un único archivo ISO (valga la redundancia).
Tal vez el RAR que bajaste no es el correcto o no está completo, o desde donde lo bajaste explican que agregarle y como para que sea de arranque.